概要
［目的は未来を予測すること］
・過去の影響のもとに未来が決まる。
・様々なモデルが考えられる。ARモデル、MAモデル、AMIRAモデル etc.
・モデルがわかれば未来は予測できる。
［時系列分析の流れ］
・あるモデルを仮定する
・ユールウォーカー方程式により係数を定め、モデルの式を確定する。
・モデルの当てはまりを検証する。
［参考サイト］
慶應大学 長倉大輔 様「時系列分析 1、2」
http://user.keio.ac.jp/~nagakura/zemi/ts1_slide_2015.pdf
http://user.keio.ac.jp/~nagakura/zemi/ts2_slide_2015.pdf
［内容］
ARモデル、MAモデル、特性方程式、ラグオペレーター、自己相関の検定 etc
以下は、長倉先生の資料をもとに学習した内容をまとめたものです。
1_時系列分析の基礎
3_ユールウォーカー方程式（準備中）